计量经济学导论

- 书名:计量经济学导论
- 作者: 杰弗里·M·伍德里奇
- 格式:PDF
- 时间:2024-07-09
- 评分:
- ISBN:9787300123196
内容简介:
《计量经济学导论》主要是根据实际经验应用来理解和解释计量经济学中的假定,它用简洁、准确的语言阐释了计量经济学研究的最新特点。与传统的教材不同,在陈述和解释假定时,作者完全放弃了非随机的或在重复样本中加以固定的回归元假定。这种方法更便于读者对计量经济学的理解和运用,是对传统计量经济学教学和研究的一个突破。《计量经济学导论》的主要特点是: (1)不需要具备高深的数学知识,读者只要掌握大学所学的线性代数和概率统计基础知识即可。 (2)强调计量经济学在实际问题中的应用。 (3)含有大量例题,许多是取自或受启发与应用经济学或其他领域的最新及有影响的作品。 《计量经济学导论》适合各高等院校经济管理类专业本科生作为计量经济学教材,还可供经济管理类教师及科研人员作为参考书使用。
杰弗里·M·伍德里奇,密歇根州立大学经济学特聘教授,1991年以来一直在该校任教。1986—1991年,伍德里奇博士曾担任麻省理工学院的经济学助理教授。他于1982年在加州大学伯克利分校获得计算机科学与经济学学士学位,并于1986年在加州大学圣迭戈分校获得经济学博士学位。伍德里奇博士曾在国际知名期刊上发表学术论文30多篇,参与过多部著作的写作,他还是《横截面与面板数据的计量经济分析》一书的作者。他的获奖项目包括:斯隆(Alfred P Sloan)研究奖,《计量经济理论》的Plurla Scripsit奖,《应用计量经济学杂志》的斯通(Richard Stone)爵士奖,以及在MIT三次获得研究生教学年度优秀教师奖。他还是计量经济学会和《计量经济学杂志》的资深会员。
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WALL•E2012-12-28还有部分面板数据放着以后再说吧 看完时序和基本面板差不多了
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盛夏夜行2014-01-142014第二刷,计量是大学四年最后一门考试了,求好运。
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灼悦2010-09-18清华的影印版居然是阉割的,只好找来中译本@@
最新书摘:
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一碗刀削面2021-02-26*-chp23 似不相关回归*-23.1 单一方程估计与系统估计*-23.2 似不相关回归的假定*-23.3 SUR 的 FGLS 估计*-23.4 SUR 的假设检验*-23.5 似不相关回归的stata命令及实例* sureg (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2) … (depvarn varlistn), isure corr* isure 表示迭代至收敛* corr 汇报对无同期相关的检验* 如果要检验联合假设“第1个方程中变量x的系数与第2个方程中变量z,以及第3个方程中变量w的系数相等”,可使用:* test ([depvar1]x = [depvar2]z) ([depvar1]x = [depvar3]w)* 如果要在满足以上两个约束条件的情况下进行SUR估计,则:* contraint1 [depvar1]x = [depvar2]z (定义第1个约束条件)* contraint2 [depvar1]x = [depvar2]w (定义第1个约束条件)* sureg (depvar1 varlist1) (depvar2 varlist2) … (depvarn varlistn),c(1)(2)cd "…data"use hsb2.dta, clearreg3 (read female ses schtyp socst)(math female ses schtyp science), olsest store OLS* reg3 为 三阶段最小二乘法(3SLS),加上 "ols" 后则进行单一方程OLS估计。* 由于被解释变量 read 与math为同一学生的阅读与数学成绩,故这两个方程的扰动项在理论上很可能存在相关性。sureg (read female ses sc...
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一碗刀削面2021-02-24*-chp22 自回归条件异方差模型*-22.1 条件异方差模型的例子*-22.2 ARCH模型的实质*-22.3 ARCH模型的MLE估计*-22.4 GARCH模型*-22.5 何时使用ARCH或GARCH模型*-22.6 ARCH 与 GARCH模型的扩展*-22.7 ARCH 与 GARCH 的stata命令及实例* arch y x1 x2, arch(1/3) // ARCH(3)* arch y x1 x2, arch(1) garch(1) // GARCH(1 ,1)* arch y x1 x2, ar(1) ma(1) arch(1) garch(1) //带ARMA(1, 1) 的 GARCH(1, 1)* arch y x1 x2, arch(1) dist(1) //ARCH(1),将扰动项服从 t 分布* arch y x1 x2, arch(1) het(z1 z2) //ARCH(1),将z1, z2加入条件方差方程* arch y x1 x2, arch(1) garch(1) tarch(1) //GARCH(1, 1)加上TARCH(1)* arch y x1 x2, earch(1) egarch(1) //EGARCH(1 ,1)* arch y x1 x2, arch(1/3) archm //ARCH(3) 加上ARCH-M * 首先,看日收益率的时间趋势cd "…data"use sp500.dta, clearline r tvarsoc r, maxlag(8)* 上表显示,大多数准则均选择AR(5)模型reg r L(1/5).r * 对OLS残差是否存在ARCH效应进行LM检验estat archlm, lags(1/5)* 通过画图更直观地考察 o...
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一碗刀削面2021-02-23*-chp 21 单位根所带来的问题*-21.1 非平稳序列*-21.2 ARMA的平稳性*-21.3 VAR的平稳性*-21.4 单位根所带来的问题* 1. 自回归系数的估计值向左偏向于0* 2. 传统的t检验失效* 3. 两个相互独立的单位根变量可能出现伪回归或伪相关clear alldrop _all //删去内存中已有的数据set obs 10000set seed 1234gen u = rnormal() //产生服从标准正态分布的扰动项uigen y = sum(u)set seed 12345gen v = rnormal() //产生服从标准正态分布的扰动项vigen x = sum(v) //定义随机游走reg y xgen t = _n //定义时间变量tline y x t, lpattern(dash)* 如何避免伪相关或伪回归?* 1. 先对变量做一阶差分,然后再回归。* 2. 协整,但首先必须对是否存在单位根进行检验*- 21.5 单位根检验与平稳性检验* 1. DF检验* 2. ADF检验* 是否应该带常数项或时间趋势项,主要应从理论上考虑。* 在进行ADF检验时,如果确定滞后阶数p是个问题。* dfuller y, lags(p) regress noconstant drift trend* lags(p) 表示包含p阶滞后差分项,默认为lags(0),对应于DF检验* regress 表示显示回归结果* 3. PP检验* pperron y, noconstant trend regress lags(#)* lags(#) 指定N-W滞后阶数* 其他选择项含义与ADF检验(...
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